• English
    • Norsk
  • English 
    • English
    • Norsk
  • Administration
View Item 
  •   Home
  • Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  • Matematisk institutt
  • Modellering og dataanalyse
  • View Item
  •   Home
  • Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  • Matematisk institutt
  • Modellering og dataanalyse
  • View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Mortalitetsvingninger og kapital på lang sikt

Petersbakken, Stein Erik Fenes
Master thesis
View/Open
The file is restricted (More info)
PetersbakkenMaster.pdf (2.222Mb)
Year
2009
Permanent link
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-23214

Metadata
Show metadata
Appears in the following Collection
  • Modellering og dataanalyse [183]
Abstract
Endringer i d ødelighetsm ønstre er et område som forsikringsbransjen har lagt mer og mer vekt på den siste tiden. Dette er som fø lge av at man over lengre tid har observert en stadig økning i menneskets forventede levealder.

Man ø nsker å fi nne en modell som gjø r at man kan planlegge og forutse hvilke merkostnader ø kt levealder påfø rer en pensjonsportef ølje.

Denne oppgaven tar for seg to stokastiske modeller, Perks modell og

Gompertz-Makehams modell. I tillegg ses det på K2005, som er en

dø delighetstariff utviklet i et samarbeidsprosjekt mellom flere norske forsikringsselskaper. K2005 er ofte benyttet av norske forsikringsselskap og pensjonskasser i forbindelse med beregning av pensjonsforpliktelser.

Fø rste del av oppgaven omhandler analyser av d ødeligheten for de ulike modellene. Det ses på hva slags overlevelsessannsynligheter vi kan forvente oss i fremtiden, og hvilke fø lger disse vil ha for nordmenns forventede levealdre.

Som utgangspunkt for denne analysen ble det benyttet tidligere estimerte parametre som satt inn i Perks og Gompertz-Makehams modeller skulle passe norske historiske mortalitetsdata fra 1950(1951 for Perks) til 2006.

Etter analysen av selve mortalitetsmø nstrene, ble det undersø kt hvordan ulike antagelser om fremtidig d ødelighet ville påvirke økonomien til et forsikringsselskap eller pensjonskasse med ansvar for en gitt portef ølje.

Det ble til slutt foretatt en sammenligning av hvilke startkapitalbehov ulike dø delighetsmodeller genererte.
 
Changes in mortality patterns is a field that the insurance line has been giving more and more attention to. We have over a long period of time observed increasing values in human expected lifetimes.

In this thesis we try to survey what changes we can expect in mortality in the future, and what these changes will mean for different kinds of pensionportfolios.

To analyze this, we have taken a closer look on two stochastic mortality models, Perks and Gompertz-Makeham, and a well used tariff in the norwegian pensionbusiness, K2005.
 
Responsible for this website 
University of Oslo Library


Contact Us 
duo-hjelp@ub.uio.no


Privacy policy
 

 

For students / employeesSubmit master thesisAccess to restricted material

Browse

All of DUOCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitles

For library staff

Login
RSS Feeds
 
Responsible for this website 
University of Oslo Library


Contact Us 
duo-hjelp@ub.uio.no


Privacy policy